1. Introduction
Le modèle de scoring a été développé pour standardiser le processus d'évaluation des opportunités d'investissement. L'idée fondatrice est de réduire les biais cognitifs dans l'analyse et d'apporter un point d'observation neutre en quantifiant les données de marché brutes (prix, momentum, etc.).
2. Méthodologie et Métriques Utilisées
Le score global, attribuant une note sur 100 à chaque actif, repose sur plusieurs piliers fondamentaux interdépendants :
- L'analyse du Momentum : Nous étudions les tendances sur différentes fenêtres temporelles pour capter la vélocité directionnelle des prix.
- Mesure de la Volatilité et du Risque : Le score est pénalisé ou ajusté selon les variations historiques (variance, drawdowns).
- Agrégation de Données Fondamentales : Si applicable, l'intégration de métriques on-chain ou macro-économiques pour pondérer le potentiel à long terme d'un actif.
3. Résultats Empiriques et Application
L'utilisation de ce score en situation réelle (Backtest et Forward test) a permis de construire des portefeuilles capables de surperformer leurs indices de référence tout en préservant le capital dans des conditions de marché dégradées.
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